The Curse of Optimality, and How to Break it?
Xunyu Zhou（Columbia University）
大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第135回
The Curse of Optimality, and How to Break it?
Xunyu Zhou（Columbia University）
We strive to seek optimality, but often find ourselves trapped in bad “optimal” solutions that are either local optimizers, or are too rigid to leave any room for errors, or are simply based on wrong models or erroneously estimated parameters. A way to break this “curse of optimality” is to engage exploration through randomization. Exploration broadens search space, provides flexibility, and facilitates learning via trial and error. We review some of the latest development in this exploratory approach in the stochastic control setting with continuous time and spaces.
| 講師： | Xunyu Zhou（Columbia University） |
|---|---|
| テーマ： | 大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第135回 |
| 日時： | 2023年03月28日(火) 16:30-18:00 |
| 場所： | 大阪大学豊中キャンパス基礎工学J棟617 (対面セミナー) |
| 参加費： | 無料 |
| 参加方法： | 本セミナーは完全対面で行います。Zoom等による配信は行いませんのでご了承ください。 参加をご希望の方は濱口 ( ) までご連絡いただけますと幸いです。 |
| アクセス： | 会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。 http://www.es.osaka-u.ac.jp/ja/access.html |
| お問い合せ： | 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。 |